histereza bezrobocia.pdf

Łukasz Arendt †

Histereza bezrobocia – przypadek Polski

“It is clear that unemployment

exhibits persistence.”

„Jest oczywiste, e bezrobocie

charakteryzuje si uporczywo ci .”

N. Nickell [1993]

Wst p

Teoria histerezy bezrobocia nabrała znaczenia w latach 80-tych XX wieku, w zwi zku

z sytuacj , w jakiej znalazły si gospodarki Europy Zachodniej. Pocz wszy od lat 70-tych

ubiegłego wieku stopa bezrobocia w tych krajach rosła, przy czym w latach 1980-1985 wzrost

ten był niepokoj co wysoki – w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech Zachodnich stopa

bezrobocia w tym okresie wzrosła niemal e dwukrotnie. Na dodatek prognozy przewidywały,

e wysokie bezrobocie b dzie utrzymywa si przez kolejne lata: prognoza redniej stopy

bezrobocia dla krajów członkowskich Wspólnot Europejskich wynosiła 10,4% dla roku 1990,

w porównaniu z rokiem 1985, kiedy stopa bezrobocia osi gn ła poziom 10,8%.

Zastanawiaj cy był równie fakt, e wyst powały znaczne ró nice w tendencjach

i charakterystyce bezrobocia mi dzy krajami Europy Zachodniej a Stanami Zjednoczonymi.

Co prawda równie w Stanach Zjednoczonych wyst powały fluktuacje stopy bezrobocia,

niemniej jej warto ci na pocz tku lat 80-tych i w roku 1985 oscylowały wokół poziomu

około 7%.

Teoria ekonomii nie była w stanie wytłumaczy przyczyn wysokiego i trwałego

bezrobocia w krajach Europy Zachodniej, a tym bardziej ró nic wyst puj cych mi dzy

Europ a Stanami Zjednoczonymi. Zawiodły zarówno teorie wywodz ce si z nurtu

neoklasycznego, jak równie neokeynesistowskiego, które opierały si na zało eniu, e

gospodarka oscyluje wokół poziomu stopy bezrobocia równowagi (naturalnej stopy

bezrobocia <NSB> w przypadku neoklasyków oraz stopy bezrobocia nie przyspieszaj cej

inflacji < NAIRU – Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment > w przypadku

neokeynesistów). Pojawiła si zatem potrzeba stworzenia nowej teorii opisuj cej wydarzenia

† mgr, Katedra Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

lat 80-tych – odpowiedzi na to zapotrzebowanie była teoria histerezy, zapo yczona z nauk

przyrodniczych, zaproponowana przez Blancharda i Summersa [1986b].

Sytuacja, w jakiej znajduje si Polska, szczególnie w ostatnich latach, wykazuje

pewne podobie stwa do wydarze , jakie miały miejsce w latach 80-tych ubiegłego wieku

w krajach Europy Zachodniej. Mimo, e proces transformacji w Polsce trwa ju pi tna cie lat,

a wyniki gospodarcze wydaj si wskazywa na to, e gospodarka si stabilizuje, stopa

bezrobocia, po okresie znacznego wzrostu, utrzymuje si nadal na wysokim poziomie,

stanowi c jeden z powa niejszych problemów społeczno-gospodarczych, z jakimi boryka si

Polska.

Ju w 1994 roku A. Wojtyna zastanawiał si czy Polsce grozi efekt histerezy 1 . Bior c

pod uwag kształtowanie si stopy bezrobocia po roku 1998 mo na powiedzie , e pytanie

postawione przez A Wojtyn było trafne, a co wi cej, w ostatnim okresie nabiera coraz

wi kszego znaczenia. Mimo wysokiego tempa wzrostu notowanego w gospodarce polskiej

w ostatnich dwóch latach stopa bezrobocia osi gn ła rekordowe wielko ci dla całego okresu

transformacji (w zale no ci od ródła: nawet około 20%). Ponadto, badania prowadzone

przez ekonomistów dotycz ce szacowania stopy bezrobocia równowagi w Polsce wskazuj ,

e po pierwsze jest ona wysoka, a po drugie, e nast pował jej wzrost pocz wszy od drugiej

połowy lat 90-tych. Wyst powanie w polskiej gospodarce jednocze nie wysokiego

bezrobocia i niskiego tempa inflacji sprawia powa ne problemy interpretacyjne – sytuacja

powy sza jest trudna do wytłumaczenia w oparciu zarówno o teori krzywej Phillipsa jak

i o teori stopy bezrobocia równowagi NAIRU/NSB .

Zarysowana argumentacja wskazuje, e wielce prawdopodobne wydaje si by

wyst powanie zjawiska histerezy bezrobocia w Polsce. Co za tym idzie, hipoteza histerezy

mo e sta si przydatna w formułowaniu zalece co do sposobów i instrumentów

wykorzystywanych do obni ania tak wysokiego i trwałego bezrobocia w polskiej gospodarce.

Niniejsze opracowanie jest po wi cone próbie odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce

wyst puje efekt histerezy. Jest to istotny problem, szczególnie z punktu widzenia polityki

ekonomicznej, poniewa wyst powanie histerezy oznacza odmienne wskazania dla polityki

w porównaniu ze wskazaniami formułowanymi w ramach teorii naturalnej stopy bezrobocia

czy NAIRU .

1 Pytanie stanowiło tytuł artykułu opublikowanego w Gospodarce Narodowej [Wojtyna 1994].

Histereza – zarys teoretyczny

Histereza jest słowem pochodzenia greckiego i oznacza „nadej pó niej”. Poj cie

histerezy zwi zane jest przede wszystkim z naukami przyrodniczymi, a pocz tki jej

zastosowania zwi zane s z nazwiskami takich fizyków jak Ewing i Kohlraush [Mikhail et al.

2003]. W naukach ekonomicznych histereza znalazła zastosowanie przede wszystkim

w badaniach nad problematyk zatrudnienia/bezrobocia oraz handlu mi dzynarodowego. Jak

zabawnie formułuje to Nickell [1993], ekonomi ci, a w szczególno ci on, Layard, i Jackman,

„porwali” słowo histereza i wypaczyli jego znaczenie w stosunku do tego u ywanego

w fizyce. Zasady histerezy na gruncie ekonomii zostały rozpoznane przez takich

ekonomistów jak Frisch, Kaldor czy Schumpeter na długo przed wzrostem zainteresowania t

tematyk w literaturze ekonomicznej lat 80-tych XX wieku. Istota histerezy sprowadza si do

tego, e równowaga systemu nie zale y tylko od sił zewn trznych, ale równie od jego

własnej historii [Wojtyna 1994]. W odniesieniu do bezrobocia histereza oznacza, e

bezrobocie b dzie si utrzymywało na poziomie wywołanym przez oddziaływanie ró nych

impulsów nawet wówczas, gdy przestan one wyst powa , na co zwracał uwag Phelps ju

w 1972 roku.

Jak wskazuj niektórzy autorzy w literaturze nie ma zgodno ci co do jednolitej

definicji histerezy. Amable et al. [1993] twierdz , e ekonomi ci w swoich badaniach w ró ny

sposób rozumiej poj cie histerezy, co za tym idzie definiuj j w ró ny sposób. W efekcie

pojawia si brak spójno ci, gdy ten sam termin jest u ywany dla ró nych celów w obr bie tej

samej dyscypliny naukowej. Niemniej autorzy wskazuj , e histereza w badaniach

zatrudnienia/bezrobocia rozumiana jest zazwyczaj na dwa sposoby:

- Jako zale no od cie ki, po której porusza si bezrobocie ( dependence on the path

followed ), w której stan równowagi systemu uzale niony jest od cie ki, po której

system porusza si w kierunku stanu równowagi;

- Jako długotrwałe efekty pryej ciowych działa ( permanent effects of transitory

actions ), gdzie system pozostaje na cie ce, na któr wszedł w zwi zku z efektami

zewn trznymi, nawet je li ustaje oddziaływanie tych czynników.

Blanchard i Summers [1986b] stoj na stanowisku, e histereza powinna by

rozwa ana tylko w przypadku, w którym wyst puje zale no mi dzy stanem równowagi

a cie k dochodzenia do tego stanu. Niemniej zaznaczaj , e b d traktowa termin histereza

w sposób bardziej obszerny, równie w przypadkach, w których aktualna stopa bezrobocia

oddziałuje na stop bezrobocia równowagi. Tym samym zakładaj , e wzrost aktualnej stopy

bezrobocia mo e wpływa na podnoszenie si stopy bezrobocia w równowadze.

W niniejszym opracowaniu histereza b dzie rozumiana wła nie w taki sposób.

Problematyczne jest równie rozró nienie histerezy od uporczywo ci bezrobocia.

Mikhail et al. [2003] w swoim artykule dokonali przegl du wybranych bada dotycz cych

histerezy lub uporczywo ci bezrobocia. Według nich histereza bezrobocia wyst puje, je li

krótkookresowe odchylenia stopy bezrobocia od naturalnego poziomu prowadz do zmian

w stopie NAIRU . Natomiast uporczywo rozumiej jako pozostawanie aktualnej stopy

bezrobocia poni ej/powy ej stopy naturalnej przez co najmniej dwa okresy (lata) z rz du.

Layard, Nickell i Jackman [1991] wyró niaj dwa przypadki histerezy: pełn oraz

cz ciow , uto samian cz sto wła nie z uporczywo ci bezrobocia. Pełna histereza według

ich definicji ma miejsce, je li poziom cen lub płac zale y od zmian w stopie bezrobocia b d

aktywno ci gospodarczej. Z kolei cz ciowa histereza oznacza, e zarówno poziom jak

i zmiany w aktywno ci gospodarczej czy bezrobociu oddziałuj na płace i ceny.

Hipoteza histerezy w badaniach nad problematyk bezrobocia wypełniła luk

teoretyczn w obliczu słabo ci dotychczasowej teorii ekonomii. Hipoteza naturalnej stopy

bezrobocia czy NAIRU nie była bowiem w stanie wyja ni wysokiego i trwałego bezrobocia

w krajach Europy Zachodniej w latach 80-tych ubiegłego wieku. Procesy stagflacji, jakie

miały miejsce w latach 70-tych w wiatowej gospodarce postawiły pod znakiem zapytania

istnienie prawidłowo ci okre lonej przez standardow krzyw Phillipsa, mówi cej

o wymienno ci mi dzy inflacj a bezrobociem. Odpowiedzi na te słabo ci była hipoteza

naturalnej stopy bezrobocia autorstwa Friedmana-Phelpsa, bazuj ca na zało eniu, e

w gospodarce wyst puje pewien poziom bezrobocia charakterystyczny dla stanu równowagi,

w tym równie równowagi na rynku pracy, który nie jest wra liwy na zmiany agregatowego

popytu [Kwiatkowski 2002b]. Poziom stopy równowagi wyznaczany jest poprzez czynniki

realne, takie jak: system zasiłków dla bezrobotnych, stopie regulacji rynku pracy,

skuteczno słu b zatrudnienia, mobilno zawodowa ludno ci, itp.. Istnienie dodatniej

naturalnej stopy bezrobocia jest wynikiem niedoskonało ci rynku – poniewa rynek pracy

funkcjonuje niezgodnie z modelem konkurencji doskonałej, tym samym wyst puje

nieunikniony poziom bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego. Odchylenia stopy bezrobocia

od poziomu naturalnego mo liwe s wył cznie w krótkim okresie, gdy w okresie długim

wyst puj mechanizmy sprowadzaj ce aktualna stop bezrobocia do poziomu naturalnego.

W my l tej teorii krótkookresowa krzywa Phillipsa jest ujemnie nachylona, natomiast

w okresie długim krzywa Phillipsa staje si pionow prost , a bezrobocie ustala si na

poziomie bezrobocia równowagi, przy naturalnej stopie bezrobocia, która nie jest zale na od

wielko ci inflacji, czy tempa wzrostu płac [Phelps 1968]. Prowadzenie polityki ekspansji

popytu agregatowego w tym wietle jest skuteczne jedynie w krótkich okresach, natomiast

staje si bezzasadnie w długim horyzoncie czasowym, gdy powoduje jedynie przesuni cia

krótkookresowej krzywej Phillipsa na zewn trz układu współrz dnych, w wyniku czego stopa

bezrobocia powraca do poziomu naturalnego a jedynym efektem tych działa jest wzrost

poziomu cen.

Nastawienie przedstawicieli nowej ekonomii klasycznej do polityki

makroekonomicznej jest jeszcze bardziej sceptyczne. Twierdz oni bowiem, w oparciu

o model bł dnych percepcji Lucasa [1973], który bazuje na zało eniu racjonalnych

oczekiwa , e polityka gospodarcza jest nieefektywna tak e w krótkim okresie w zwi zku

z czym równie krótkookresowa krzywa Phillipsa jest pionowa. Polityka pobudzania popytu

agregatowego w tym wietle mo e by skuteczna jedynie w przypadku zaistnienia

nieprzewidywalnych szoków poda owych lub popytowych oraz nieprzewidzianych

niespodzianek pieni nych [Snowdon et al. 1998, s. 212]. Podstawowy wniosek, jaki płynie

z teorii nowej ekonomii klasycznej jest nast puj cy: redukcja bezrobocia za pomoc ekspansji

pieni nej nie przynosi rezultatów i jest wr cz bezzasadna w przypadku nieefektywnej

polityki monetarnej, natomiast polityka dezinflacji jest jak najbardziej wskazana, gdy nie

poci ga za sob realnego kosztu w postaci wzrostu bezrobocia.

Teoria naturalnej stopy bezrobocia wpisuje si w szeroko rozumiany nurt ekonomii

neoklasycznej. Z kolei modele nowej ekonomii keynesistowskiej, nurtu który powstał

w połowie lat 80-tych XX wieku na fali renesansu keynesizmu, jako miar bezrobocia

równowagi posługuj si NAIRU. Koncepcja NAIRU została zapocz tkowana przez

Layarda, Nickella oraz Jackmana i przez niektórych autorów [Ball, Mankiw 2002] jest nawet

uto samiana z naturaln stop bezrobocia, mimo, e wyst puj mi dzy nimi istotne ró nice

[Snowdon et al. 1998, s. 339-340].

NAIRU jest stop bezrobocia stabilizuj c procesy inflacyjne (je li aktualna stopa

bezrobocia równa jest NAIRU wtedy stopa inflacji wynosi zero 2 ). W my l teorii NAIRU

utrzymywanie si aktualnej stopy bezrobocia poni ej NAIRU prowadzi to do wzrostu inflacji,

natomiast je li aktualna stopa bezrobocia znajduje si powy ej NAIRU nast puje dezinflacja.

Implikacje teorii NAIRU dla polityki gospodarczej s niezmiernie istotne - wynika z niej

bowiem, e obni anie inflacji musi poci gn za sob wzrost stopy bezrobocia ponad NAIRU .

Innymi słowy, wzrost stopy bezrobocia ponad NAIRU stanowi nieodł czny koszt dezinflacji,

2 Jak zauwa a Cross [1993] wła ciwszym okre leniem na t stop bezrobocia byłoby CIRU – Constant Inflation

Rate of Unemployment .

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: