J. Ossowski - Problemy specyfikacji i estymacji przyczynowo-skutkowego modelu płac.pdf - Jerzy Czesław Ossowski - a-n-i-a-1989

Jerzy Czesław Ossowski

Katedra Ekonomii i Zarz dzania Przedsi biorstwem

Wydział Zarz dzania i Ekonomii

Politechnika Gda ska

XI Seminarium Naukowe Katedry Ekonomii i Zarz dzania Przedsi biorstwem Politechniki Gda skiej

nt.: „GOSPODARKA POLSKI W OKRESIE TRANSFORMACJI”,

Wdzydze Kiszewskie, 25-21 wrzesie 2006 r.

PROBLEMY SPECYFIKACJI I ESTYMACJI PRZYCZYNOWO-

SKUTKOWEGO MODELU PŁAC

1. WPROWADZENIE

Z analizy literatury dotycz cej przedmiotu bada wynika, e konstruuj c przyczynowo-skutkowy model

poziomu płac, uzna nale y, e w warunkach stało ci pozostałych zmiennych (patrz: dodatek A )

A) poziom płac nominalnych ( WN ) wzrasta wraz ze wzrostem wydajno ci pracy ( APL ),

B) wzrastaj cemu poziomowi stopy bezrobocia towarzyszy spadek poziomu płac, jako e siła negocjacyjna

pracobiorców w zakresie wzrostu płac ( WN ) jest tym mniejsza, im wi ksza jest stopa bezrobocia ( SU ),

C) wzrostowi poziomu cen ( ICK ) towarzyszy powinien wzrost płac nominalnych ( WN ), jako e w

negocjacjach płacowych pracobiorcy d do zapobie enia spadkowi płac realnych.

Utrzymuj c przyj te powy ej oznaczenia oraz uznaj c sezonowo zmieniaj ce si dostosowywania płac do

wydajno ci w przypadku analizy kwartalnej, powy ej sformułowan zale no zapisa mo emy nast puj co:

(

APL

ICK

)

(1)

(

)

(

)

(

)

gdzie:

- x tj jest zmienn zero-jedynkow przyjmuj c warto 1 w j-tym kwartale oraz zero w pozostałych

kwartałach, dla j=1,2,3,4 ,

- subskrypt i=1,2,3,... okre la rz d opó nienia w oddziaływaniu stopy bezrobocia ( SU ) na poziom płac

( WN ),

- t jest czynnikiem zakłócaj cym analizowanego procesu gospodarczego w t -tym okresie.

Celem sprawdzenia poprawno ci funkcjonowania powy szej prawidłowo ci i zweryfikowania jej dla

warunków Polski z lat 1995-2005 nale y ustali posta analityczn modelu (1) oraz j oszacowa . Dobieraj c

posta analityczn kierowa mo emy si nast puj cymi przesłankami:

1. dostosowywanie si poziomu płac do poziomu zmiennych obja niaj cych nie jest rozło one w czasie; płace

dostosowuj si do ustalonego poziomu czynników w sposób natychmiastowy,

2. dostosowywanie si poziomu płac do poziomu zmiennych obja niaj cych jest rozło one w czasie; płace

dostosowuj si do ustalonego poziomu czynników w sposób ewolucyjny.

W przypadku pierwszym mieliby my do czynienia z modelem statycznym, a w przypadku drugim z

modelem dynamicznym.

2. MULTIPLIKATYWNY STATYCZNY MODEL PŁAC – PROBLEMY

INTERPRETACJI I ESTYMACJA

Wst pnie rozwa my nast puj cy multiplikatywny, przyczynowo-skutkowy model płac:

APL

ICK

(2)

gdzie: v tj = x tj – x t4

Po obustronnym zlogarytmowaniu modelu (2) zapiszemy w nast puj cej postaci:

APL

ICK

(3)

Zauwa my, e parametry wyst puj ce przy zmiennych APL, SU i ICK s elastyczno ciami lub quasi

elastyczno ciami płacy. I tak mo emy zdefiniowa :

elastyczno płacy ze wzgl du na wydajno pracy:

APL

(4.1)

(

APL

)

quasi elastyczno płacy ze wzgl du na stop procentow

(

)

100

(4.2)

(

)

elastyczno płacy ze wzgl du na poziom cen

= (4.3)

W przypadku analizy kwartalnej wyniki oszacowa metod najmniejszych kwadratów (MNK) modelu (3)

mog by wypaczone na skutek sezonowego skorelowania zmiennych obja niaj cych. Aby unikn tego rodzaju

niekorzystnej sytuacji zastosowa mo emy nast puj ce dwie procedury.

ICK

(

ICK

)

Procedura I - rocznych przyrostów zmiennych modelu

Jest to procedura najcz ciej postulowana w literaturze przedmiotu. Polega ona na odj ciu stronami od

modelu postaci (3) nast puj cego modelu ze zmiennymi opó nionymi o cztery okresy:

APL

ICK

(5)

W rezultacie tego zabiegu otrzymujemy model ze zmiennymi w postaci przyrostów rocznych, co zapiszemy

nast puj co:

APL

DSU

ICK

(6)

gdzie:

(6.1)

APL

(6.2)

DSU

(6.3)

ICK

(6.4)

h (6.5)

Zauwa my, e dzi ki zastosowanemu powy ej zabiegowi zostaj wyeliminowane w zbiorze zmiennych modelu

efekty sezonowe.

Procedura II – rednich ruchomych czterookresowych zmiennych obja niaj cych

Jak nale y s dzi , konkurencyjn w stosunku do procedury I, wymagaj c jednak dalszych bada , jest

procedura

polegaj ca

wprowadzeniu

miejsce

zmiennych

obja niaj cych

modelu

(3)

ich

czterookresowych rednich ruchomych. W rezultacie model ten zapisa mo emy w nast puj cy sposób:

APL

ASU

ICK

(7)

gdzie:

APL

(ln

APL

)

(7.1)

ASU

(

)

(7.2)

ICK

(ln

ICK

)

(7.3)

Zauwa my, e parametry b j w obu wersjach modeli (6) i (7) pozostaj odpowiadaj cymi sobie miarami

elastyczno ci płac. Aby oceni rzeczywiste skutki zabiegów polegaj cych na wyeliminowaniu sezonowo ci w

rozwa anych zmiennych dla obu procedur przyjrzyjmy si wykresom dotycz cym gospodarki polskiej.

Wykres 1. Logarytmy przeci tnych płac realnych w Polsce (LW)

i ich rednie ruchome (ALW)

7,05

6,95

6,9

6,85

ALW

6,8

6,75

6,7

Wykres 2. Logarytmy przeci tnych wynagrodze nominalnych

w Polsce (lnWN) i ich rednie ruchome (AlnWN)

7,8

7,6

7,4

7,2

lnWN

AlnWN

6,8

Wykres 3. Logarytmy przeci tnej wydajno ci pracy w Polsce (lnAPL)

i ich rednie ruchome (AlnAPL)

5,00E-01

4,50E-01

4,00E-01

3,50E-01

3,00E-01

2,50E-01

2,00E-01

1,50E-01

lnAPL

AlnAPL

1,00E-01

5,00E-02

0,00E+00

Wykres 4. Skorygowane stopy bezrobocia w Polsce (SU)

i ich rednie ruchome (ASU) ( w procentach)

ASU

Wykres 5. Logarytmy indeksu cen w Polsce (LICK)

i ich rednie ruchome (ALICK)

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

lnICK

AlnICK

0,1

Wykres 6. Procentowe roczne przyrosty wynagrodze nominalnych

(DlnWN), wydajno ci pracy (DlnAPL), stopy bezrobocia (DSU)

i poziomu cen (DlnICK) w Polsce

DlnWN

DlnAPL

DSU

DlnICK

-5

W tabelach 1A i 1B przedstawiono wyniki oszacowa dwu rozwa anych wersji statycznego modelu

płac, tzn. modelu 6 i 7. W obu wersjach analizowano zmiany oddziaływania wyró nionych czynników na

poziom płac w warunkach zmieniaj cego si opó nienia czasowego przy stopie bezrobocia.

Tabela 1A Wyniki oszacowa MNK statycznego wydajno ciowego modelu płac (6)

(przypadek rocznego przyrostu zmiennych)

Parametr

symbol

zmiennej

Oszacowane warto ci parametrów strukturalnych oraz warto ci

statystyk t-studenta w warunkach opó nie rz du (i) zmiennej DSU:

i=1

i=2

i=3

i=4

b 1

DlnAPL t

0,376

(2,628)

0,453

(3,047)

0,494

(3,439)

0,401

(3,638)

b 2

DSU t-i /100

-0,27

(-1,357)

-0,42

(-2,023)

-0,51

(-2,574)

-0,40

(-2,603)

b 3

DlnICK t

1,156

(19,580)

Cha rakterystyka próby statystycznej oraz miary jako ci oszacowa modelu

1,104

(15,692)

1,068

(14,262)

1,061

(14,373)

R 2

0,917

0,912

0,910

0,944

0,0185

0,0182

0,0176

0,0138

1,077

1,090

0,944

1,298

ródło : Obliczenia własne na podstawie danych GUS

Tabela 1B Wyniki oszacowa MNK statycznego wydajno ciowego modelu płac (7)

(przypadek rocznych rednich ruchomych zmiennych obja nianych)

Oszacowane warto ci parametrów strukturalnych oraz warto ci

statystyk t-studenta w warunkach opó nie rz du (i) zmiennej ASU:

Parametr

symbol

zmiennej

i=1

i=2

i=3

i=4

b 0

6,853

(246,91)

6,874

(221,54)

6,895

(195,17)

6,924

(169,50)

b 1

AlnAPL t

0,366

(3,709)

0,436

(4,004)

0,506

(4,180)

0,588

(4,340)

b 2

ASU t-i /100

-0,39

(-2,453)

-0,52

(-3,034)

-0,62

(-3,387)

-0,68

(-3,524)

b 3

AlnICK t

1,074

(22,358)

1,044

(19,056)

1,005

(15,796)

0,942

(12,495)

c 1

v t1

0,0124

(3,123)

0,0110

(2,775)

0,0114

(2,917)

0,0111

(2,856)

c 2

v t2

-0,020

(-5,055)

-0,0197

(-5,129)

-0,0206

(-5,249)

-0,0206

(-5,279)

c 3

v t3

-0,0183

(-4,501)

Cha rakterystyka próby s t atystycznej oraz mia r y jako ci oszacowa modelu

-0,020

(-4,862)

-0,0195

(-4,899)

-0,0193

(-4,914)

R 2

0,997

0,996

0,0143

0,0138

0,0135

0,0134

1,365

1,505

1,553

1,607

ródło : Obliczenia własne na podstawie danych GUS

Porównuj c wyniki oszacowa obu wersji modelu płac stwierdzamy, e odpowiadaj ce sobie

elastyczno ci s nieistotnie ró ni ce si mi dzy sob i wraz ze zmian opó nienia przy stopie bezrobocia

zmieniaj si w zbli ony do siebie sposób. Z drugiej strony, na podstawie warto ci statystyk DW i warto ci

statystyk t-Studenta, oceniaj c jako obu wersji modelu stwierdzamy, e model konstruowany w oparciu o

procedur II zapewnia wiarygodniejsze wyniki oszacowa , ani eli model zwi zany z procedur I. Mamy prawo

wnioskowa , e mimo wszystko niezadowalaj ce warto ci statystyk DW wskazuj na potrzeb rozwa enia

modelu dynamicznego.

J. Ossowski - Problemy specyfikacji i estymacji przyczynowo-skutkowego modelu płac.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: