weryfikacja modelu.pdf
(
1009 KB
)
Pobierz
PPTVIEW
Weryfikacjamodelu
drinŜ.IwonaStaniec
ZakładMetodIlościowychwZarządzaniu
PolitechnikiŁódzkiej
ZałoŜeniaGaussa
eniaGaussa
Markowa
eniaGaussa
Markowa
4
ZmienneniezaleŜnesąnielosowe.
4
Składnikilosowedlai=1,2,...,nsą
rozkładzienormalnymo:
–
a)wartościoczekiwanejrównejzero,czyli
–
b)stałejwariancji
E ε
(
t
)
=
0
E
(
ε
,
ε
)
=
σ
2
dla
i
=
j
–
c)zerowejkowariancji
i
j
E
(
ε
i
,
ε
j
)
= 0
dla
i
≠
j
ZZa
Za
niezaleŜnymizmiennymilosowymio
4
Informacjezawartewwektorzei
macierzysąjedynymiinformacjami,
napodstawiektórychoszacowane
zostanąparametryrównańmodelu.
y
X
4
Macierzobserwacjiowymiarach
[n
×
(k+1)]jestmacierząpełnegorzędu,tzn.
niewystępujewspółliniowośćmiędzy
zmiennymiegzogenicznymi.Rządtej
macierzywynosi(k+1)<n,gdzienjest
liczbąobserwacji,czyli
X
rz
(X
)
=
k
+
1
<
n
4
Modele,dlaktórychniezostałospełnione
załoŜenieojednorodnościwariancji
składnikalosowegonazywamymodelami
heteroskedastycznymi,
4
ModelebezspełnionegozałoŜeniao
autokorelacjiskładnikalosowego
nazywamymodelamizautokorelacją.
4
ZałoŜenieostatniemazapewnić
podstawowywarunekistnieniamacierzy
odwrotnej,awięc.
X
T
X
)
−
1
det(
X
T
X
)
≠
0
4
Wprzypadku,kiedyzałoŜenietoniejest
spełnione,modeljestnieidentyfikowalny,
awięcniemoŜnaoszacowaćjego
parametrów.
(
Weryfikacja
statystycznamodelu
4
dotyczyprzedewszystkim
weryfikacjiprzyjętychzałoŜeńo
stochastycznejstrukturzemodelu
orazzałoŜeńoistotnymwpływie
zmiennychobjaśniającychna
zmiennąobjaśnianązapomocą
znanychtestówstatystycznych.
Plik z chomika:
stary_hipis
Inne pliki z tego folderu:
Etel_01_Wprow.pdf
(4215 KB)
Prob_siec.pdf
(3200 KB)
Mrpd_progn_roughsets.pdf
(2225 KB)
03.pdf
(795 KB)
01.pdf
(655 KB)
Inne foldery tego chomika:
marketing
Reklama
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin