Średnie ruchome
Nyquista wynoszącej (7*pi)/2 daje rezultat opóźnienia, chociaż filtr wynosi 3.5 słupków.
Rysunek 4.3 Amplituda i faza odpowiadająca 8-słupkowej SMA.
Ważona średnia ruchoma (WMA) (Weighted Moving Average) jest filtrem FIR. Jest ona podobna do SMA za wyjątkiem tego, że współczynniki filtra są ważone w odwrotnej proporcji do danych liczbowych w filtrze oraz normalizowane są do sumy współczynników. W zapisie EasyLanguage, [N] po zmiennej oznacza użycie zmiennej N słupków temu. Tak więc WMA może napisana być jako
Częstotliwość i faza odpowiadające tej 4-słupkowej WMA pokazane są na Rys. 4.4. Ponieważ WMA ma asymetrycznie ważone współczynniki, nie ma charakterystycznych częstotliwości, ponieważ są one wycięte przez filtr.
Rysunek 4.4 Amplituda i faza odpowiadająca 4-słupkowej WMA.
Dodatkowo, odpowiadająca faza nie jest liniowa co oznacza, że grupowe przesunięcie nie jest stałe dla wszystkich częstotliwości. Grupowe przesunięcie 4-słupkowej WMA pokazane jest na Rys. 4.5.
Rysunek 4.5 Grupowe przesunięcie 4-słupkowej WMA.
Współczynniki WMA tworzą zarys trójkąta w poprzek szerokości filtra. Znaczące opóźnienie niskiej częstotliwości filtra FIR może być porównane ze „środkiem ciężkości” figury geometrycznej opisanej za pomocą współczynników filtra. Ponieważ figurą geometryczną współczynników WMA jest trójkąt, opóźnienie niskiej częstotliwości może być opisane wyrażeniem (N-1)/3, ponieważ jest to środek ciężkości trójkąta. Tak więc, dla 4-słupkowej WMA, opóźnienie niskiej częstotliwości wynosi dokładnie 1 słupek. Odpowiada to dokładnie obliczonemu przesunięciu grupowemu niskiej częstotliwości pokazanemu na Rys. 4.5. Opóźnienie dla składników częstotliwości, które były osłabione nie ma nic wspólnego, ponieważ ich amplituda jest mało porównywalna z ich wejściowymi amplitudami.
Niektóre symetryczne filtry FIR są interesujące dla graczy, ponieważ wycinają określone składniki częstotliwości, które prawdopodobnie istnieją w danych rynkowych. Na przykład, 4-słupkowy symetryczny filtr FIR posiada poniższe współczynniki:
Ten filtr ma częstotliwość odpowiadającą częstotliwości pokazanej na Rys. 4.6. Ten filtr wycina dokładnie 2- i 3-słupkowe cykle. Ma on opóźnienie 1.5 słupka dla wszystkich częstotliwości.
Rysunek 4.6 Amplituda odpowiadająca symetrycznemu 4-słupkowemu filtrowi FIR.
Przenosząc to na 6-słupkowy symetryczny filtr FIR, współczynniki będą przedstawiać się następująco:
Rysunek 4.7 Amplituda odpowiadająca symetrycznemu 6-słupkowemu filtrowi FIR.
38
markowal320