EKONOMETRIA I
1. Co można powiedzieć o relacjach pomiędzy: parametrami ai i bi oraz RY2 i RX2 w poniższych modelach:
Y = a0+ a1 X + e1
X = b0+ b1 Y + e2 ?
Na podstawie danych empirycznych (zadania 2. - 4.) przeprowadź pełne badanie modelu ekonometrycznego uwzględniając :
a) oszacowanie parametrów strukturalnych modelu,
b) podstawowe charakterystyki modelu,
c) badanie istotności pojedynczych zmiennych w modelu (również przedziałów ufności),
d) weryfikację hipotezy o jednoczesnej istotności wszystkich zmiennych w modelu,
e) występowanie w modelu autokorelacji,
f) weryfikację hipotezy o liniowości modelu,
g) weryfikację hipotezy o „normalności” składnika losowego,
h) badanie występowania heteroskedastyczności.
2. Uzależnij konsumpcję (K) od produkcji (P) i oszczędności (O) korzystając z danych poniżej:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
K
8.4
6.1
4.7
8.9
8.3
9.4
8.6
8.8
7.9
7.6
4.5
4.6
5.4
4.3
3.8
3.6
3.9
P
3.7
4.4
4.2
6.4
5.8
5.7
7.3
7.2
6.5
6.7
5.6
6.8
4.9
5.1
5.2
4.1
O
7.5
5.9
mitsue